Lösung:
Am lokalen PC oder wenn der Computer Domänenmitglied ist am Domänenkontroller folgende Einstellungen durchführen:

1. Auf das Startsymbol (am linken unteren Rand) klicken.
2. gpedit.msc eingeben. (Punkt 1)
3. mit der rechten Maustaste auf gpedit.msc klicken und "als Administrator" ausführen.
4. Im Richtlinieneditor folgenden Ordner anklicken:
   Benutzerkonfiguration -> Administrative Vorlagen -> Windows-Komponenten -> Remotedesktopdienste -> Remotedsktiopverbindungs-Client
5. "Speichern von Kennwörtern nicht zulassen" doppelt anklicken und "aktiviert" auswählen.

Anmerkung:
Bei lokalen Workstation (nicht Domänenmitglied) sollte man nicht die Einstellungen nicht unter "Benutzerkonfiguration" durchführen sondern unter "Computerkonfiguration".